Korelace (zpracování signálu)

Korelace, resp. vzájemná korelace (cross-correlation), je důležitým operátorem v oblasti zpracování signálu. Určuje podobnost tvaru signálů. V lineární algebře odpovídá skalárním součinům.

Pro spojité signály je definována následovně.

${\displaystyle {\begin{aligned}(f\star g)(t)=R_{fg}(t)&=\int f^{*}(\tau )\,g(t+\tau )\,\mathrm {d} \tau \\&=\int f^{*}(\tau -t)\,g(\tau )\,\mathrm {d} \tau \end{aligned}}}$

Symbol ${\displaystyle ^{*}}$ značí komplexní sdružení.

A analogicky je definována pro diskrétní signály.

${\displaystyle {\begin{aligned}(f\star g)=R_{fg}&=\sum _{m}f^{*}\,g\\&=\sum _{m}f^{*}\,g\end{aligned}}}$

Lze si všimnout podobnosti s konvolucí. Jeden operátor lze vhodně nahradit druhým.

Jako autokorelace se rozumí korelace ${\displaystyle R_{ff}=(f\star f)}$. Lze tak určit tzv. soběpodobnost signálu, tedy zda se např. signál v určitých periodách neopakuje.

${\displaystyle R_{fg}(t)=R_{gf}^{*}(-t)}$

Následuje ukázka výpočtu pro diskrétní signály ${\displaystyle f}$ a ${\displaystyle g}$.

f = 
g = 

Pro ${\displaystyle t=-1}$:

      2   4   5
*                3   2   7
----------------------------
                 0   0   0   = 0

Pro ${\displaystyle t=0}$:

  2   4   5
*         3   2   7
-------------------
         15 + 0 + 0   = 15 

Pro ${\displaystyle t=2}$:

  2   4   5
*     3   2   7
-------------------
     12 +10 + 0    = 22

• korelace z pohledu statistiky
• konvoluce, podobný operátor odpovídající odezvě LTI systému
• integrální transformace